求问只有两个变量，原序列一个是一阶单整平稳，另一个是二阶单整平稳，怎么继续做下去

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关键词：二阶单整 求助求助

变量取对数再进行单位根吗？

good

muguishi 发表于 2013-6-19 21:22
good

……回复点有内容的行不

如果是名义变量，可以先转换成不变价格的实际变量，然后取对数试试；如果还是这个结果，那就把二阶单整的取差分吧，或是在加个变量做线性组合试试吧

两个序列须同阶单整。

haoyun010 发表于 2013-6-19 22:07
两个序列须同阶单整。

是的，在取对数之后序列的一阶单整是平稳的，但是在检验模型的时候，存在自相关，然后加入了被解释变量的滞后1期，但是，这个时候无自相关和异方差了，随机扰动项却不服从正态分布……我混乱了

丽敏 发表于 2013-6-19 22:10
是的，在取对数之后序列的一阶单整是平稳的，但是在检验模型的时候，存在自相关，然后加入了被解释变量的 ...

是的，出现此种结果较常见，开始时可以加入被解释变量的多期滞后期，需逐渐尝试，最终确定最佳滞后期。

haoyun010 发表于 2013-6-19 23:05
是的，出现此种结果较常见，开始时可以加入被解释变量的多期滞后期，需逐渐尝试，最终确定最佳滞后期。

我问过老师了，可以不做回归分析直接在得到存在协整关系之后直接做格兰杰因果关系检验，不过在格兰杰检验里面，滞后期的确定要怎么确定呢，不会做VAR模型，不知道是什么

haoyun010 发表于 2013-6-19 23:05
是的，出现此种结果较常见，开始时可以加入被解释变量的多期滞后期，需逐渐尝试，最终确定最佳滞后期。

看到论坛里其他人说的，非平稳序列差分后是平稳的求存在协整关系，要用VEC模型，不过我主要还是想知道怎么确定滞后阶数