请问：豪斯曼检验、2SLS与3SLS的选择

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1、关于豪斯曼检验的一个问题：我看豪斯曼的论文（hausman,1978），豪斯曼统计量的定义是：T*q'*V(q)-1*q， (其中的-1是“求逆”的意思)，其中：q是两种估计方法得到的估计量之差。但是在其他许多文献中，豪斯曼统计量的定义又都没有“T”了，不知道是怎么回事？？？？？我实际计算时，感到有乘上“T”之中，统计量往往数值很大。

2、关于豪斯曼检验的第二个问题：H0、H1怎么确定？比如，用豪斯曼检验去解决2SLS与3SLS的选择问题，那么按照经典定义要求将“2SLS是正确的”作为“H0”，但由此计算出的统计量常常为负（这样的，将会以100%的概率拒绝原假设）。如果将“3SLS是正确的”作为“H0”，则可以得到正数。

3、我看到一些文献说，当2SLS与3SLS的结果相差很大时，应该选择2SLS，因为使用3SLS时，方程组中只要有一个方程的设定有问题，那么整体的估计都会出现很大偏差。我觉得，如果是这样，那岂不是和豪斯曼检验的思路正好矛盾吗？

希望得到老师和同学们的指点。
谢谢。

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关键词：豪斯曼检验 2SLS 豪斯曼 hausman ausman 豪斯曼 论文 统计

楼主上述疑惑可曾明白，跪求楼主解答

同求同求，已困扰多时

抱歉，楼上两位，好久没来了。关于我的这些问题，第一个是我自己当时的理解有误；第二个问题其实涉及的是“样本的协方差阵非正定的问题”，我在实践中就是：如果A-B是负的，就试试B-A，如果能算出正值就用它，然后记得把原假设修改一下。当然，更正确的方法应该是改进协方差阵的计算。至于第三个，应该是仁者见仁吧。