[讨论]STATA 专题讨论

请教arlionn几个问题 ：

1、我在作hausman检验时的结果如下：我应该如何处理？

. hausman fe re

---- Coefficients ---- | (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | fe re Difference S.E. -------------+---------------------------------------------------------------- lngdp | -.1155129 -.0361875 -.0793254 .0277251 lnedu | .0861166 .0406681 .0454485 .0134316 lnpro | .0089286 .0100826 -.001154 .000384 lnfin | -.0120904 -.0121083 .0000179 . ------------------------------------------------------------------------------ b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: H difference in coefficients not systematic

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = -37.30 chi2<0 ==> model fitted on these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test; see suest for a generalized test

2、有些面板数据模型的教材涉及到固定效应模型中还有变截距模型、变系数模型等的区别，并介绍如何检验识别模型。请问在stata中如何实现？

3、同样的数据，用eviews作的结果R^2为0.99以上，而stata的结果R^2在0.5以下，甚至小到0.0x，请问这是为何啊？

我也碰到同样的问题，不知为何，请arlionn帮忙啊

下面这个帖子或许有帮助。

http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=5&ID=147&replyID=676&skin=1

谢谢，赞美

请问用state如何进行wilcoxon Z检验？

求助：请问在作相关分析时，对相关系数作假设检验应该用怎么样的命令？如何确定是拒绝假设，还是接受，谢谢。

arlionn老师:

求助:关于Tobit模型的具体使用?

问题:我收集了100多份企业数据;想分析因变量的发生概率,以及条件概率的决定因素.根据其他类似文献的处理方法都是用修正后的二阶段TOBIT来进行回归的.现请高手帮助进行数据处理和回归处理.

感谢:

1.请吃饭或支付一定费用都行;

2.愿意互相在学业及其他方面进行支持和帮助.

联系:

rnmrnm001@163.com

关于二元选择模型的资料也看了不少,也知道该怎么往下作,但软件实在不会搞.

stata8也有,就是动手能力太差.以前从来没有具体摸过任何统计软件.

真诚求助高手的帮助,最好能当面求教.

进行数据处理和回归处理.

甚至就是指导我如何进行数据转换和得出结果都行.

刚才看见:**另一种方法是直接从excel中粘贴到stata中，这种方法比较实用。

可是我就是粘贴不上呀.

arlionn老师:实在想当面拜师!