IV的无关性条件检验

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被解释变量为y,x1为关心的内生变量；X为其它控制变量；z为工具变量。

1.conditional on X,z对x回归，即进行相关性检验，z的系数必须显著，否则会存在弱工具变量问题；

2.用y对z回归，z是否需要显著？如果显著，说明z会影响y,是不是表明z不是一个有效(或者好）的工具变量?

3.退一步说，如果z只能通过影响x1来影响y,其是否可以直接来检验？比如说，同时控制z,x1后，z变得不显著？

4.如何事后检验z是不是与残差项无关？即工具变量的有效性？

工具变量方法与heckman两步法的核心差别在哪里？

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关键词：conditional heckman两步法 condition heckman dition 相关性 如何 影响

4、记得伍德里奇的书上，有一章专门iv
其中提到，z和随机扰动项之间是否相关是无法检验的。

你可以先看看伍德里奇的书，那一章还是讲的很详细的。关于iv估计的问题

thanks.

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