价格波动预测的经验方程[目前最先进的金融市场技术分析方法]

陶金生 发表于 2013-12-26 21:22
您列出的数据2008年12月31日1820.81  1月2日5272，是不是出了什么问题啊？
----这是上证９９９９９９样本 ...

这不是说明实际跌了么？但是按照那个模型的预计，应该是涨了才对，能不能解释下具体是什么时候做多什么时候平仓，或者说是不是需要按照模型的预计每天执行一定数额的买卖然后才能达到您说的涨一点几倍的结果？

☆月半明☆ 发表于 2013-12-26 01:32
比如我如果用历史数据的趋势预测的话，2013年12月到14年1月黄金均价总体小幅下行，算数均价维持在240元人民 ...

这仅是个经验方程，成立的理论基础是大数法则，换句话说，如果历史上常如此，将来常如此的概率较大
，谢谢关注！！！！

☆月半明☆ 发表于 2013-12-26 01:26
您的意思大致应该是说 某个资产的下一期价格预计的波动 会因为历史前一期价格期望 和 历史长期的价格 的扰动 ...

您列出的数据2008年12月31日1820.81  1月2日5272，是不是出了什么问题啊？
----这是上证９９９９９９样本数据，没有出错，请仔细研究，谢谢关注！！！

逆风飞翔9 发表于 2013-12-25 23:43
回去仔细看！

thank for your concern!!!

露露_Lulu 发表于 2013-12-26 00:29
thank you for sharing this

thank you for your concern!!!!

明天历史上涨概率=0.55历史损益比=0.81/1(损失为0.81收益为1)，建议做多

比如我如果用历史数据的趋势预测的话，2013年12月到14年1月黄金均价总体小幅下行，算数均价维持在240元人民币每克左右。期间预计会出现一个星期左右连续小幅上涨，最高价能到250的可能性很大，但是最低价估计在220附近。2014年一月的预计金价是235元。

您的意思大致应该是说 某个资产的下一期价格预计的波动 会因为历史前一期价格期望 和 历史长期的价格 的扰动，最后趋向于长期的历史数据所预测的趋势么？可能是由于数据取了加和后有些自相关吧，我直觉。
我觉得这组数据拟合好的原因可能是：指数的提取本来就采取了风险分散化，默认经济在不断发展，市场总体价值总是在不断增加的情况下，一年期的持有就近似于中长期持有，只要不在历史极高位持有，总会获得正的资本利得吧。
而且您说“求得2008/01/02到2008/12/31可以获得约1.02倍的利润 。”和事实不相符？我单看了一下，您列出的数据2008年12月31日1820.81  1月2日5272，是不是出了什么问题啊？
抱歉只是大二的学生，不太懂这些，才刚刚自学。

thank you for sharing this

回去仔细看！