怀特检验出存在异方差后如何修正?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

White Heteroskedasticity Test:       
                                                               
F-statistic        1.437649            Probability        0.268721
Obs*R-squared        8.006039            Probability        0.237661
                                                       
Test Equation:               
Dependent Variable: RESID^2               
Method: Least Squares               
Date: 06/30/13   Time: 08:50               
Sample: 1991 2011               
Included observations: 21               
                               
Variable        Coefficient                Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C                        2.613835        2.386338        1.095333        0.2919
LOG(X1)               0.013926           0.018798        -0.740806        0.4711
(LOG(X1))^2        0.000947        0.001124        0.842656        0.4136
LOG(X2)                1.084317        0.998532        -1.085911        0.2959
(LOG(X2))^2        0.114670        0.106250        1.079249        0.2987
LOG(X3)               0.002549        0.002145        1.188403        0.2544
(LOG(X3))^2        -0.001932        0.001434        -1.347427        0.1992
                               
                               
R-squared        0.381240            Mean dependent var        0.002151
Adjusted R-squared        0.116057            S.D. dependent var        0.001867
S.E. of regression        0.001756            Akaike info criterion        -9.590662
Sum squared resid        4.32E-05            Schwarz criterion        -9.242488
Log likelihood              107.7019            F-statistic        1.437649
Durbin-Watson stat        2.344363            Prob(F-statistic)        0.268721
                               
                               
是三元回归方程.
误差方差未知.

　　SE = (662.6813)       (0.040954)      (258.0097)
　　T = (4.302612)         (4.302612)     (-4.041813)
　　=0.973498                  0.970554
　　F = 330.6010                    DW=2.270486

用WLS修正的话,
应该确定什么样缩减因子(权数?) ?
具体用Eviews是怎样的步骤呢?

求大神回复, 看了好多例子都没总结出来...

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：怀特检验 异方差 observations Probability observation 怀特 如何 2011

你可以采用稳健估计