求助：相关系数显著性与回归系数显著性的区别

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

R.T 具体是这样的，当我们用命令，pwcorr var1 var2,sig  检验 var1 和 var2 之间的相关系数和相关系数显著性所得到的结果，是和我们用简单线性回归模型对这两个变量进行检验，并通过T值反推出的P值，其含义是一样的吗？如果是多元线性回归模型，也可以有相同的解释吗？但若是相同，那为什图中第二红框里的数值刚好是第一红框里数值的两倍，请各位赐教~谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归系数 相关系数 多元线性回归模型 线性回归模型 多元线性回归 模型 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

对的，含义是类似的，看P值就行，这个命令我也用过，不过不知道跟回归系数的t统计量的计算方法一样不

你的相关系数显著性是单侧检验。如果是双侧检验两个就一样了。