[求助]R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程

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R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程

我现在有一个回归方程是 rt=a0+a1TUE+a2WED+a3THU+a4FRI+随机扰动项，
随机扰动项要用GARCH（1，1）来做，（a1-a5)、后面的是虚拟变量
一个时间序列只用GARCH我会，但是上面这个方程还要估计（a1-a5)……
求这个程序怎么写……
谢谢！

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关键词：GARCH 虚拟变量 如何实现 回归方程 ARCH R语言 虚拟变量 R软件虚拟回归

可以自己写个程序 用optimize估计极大似然  我以前做过类似的 不过你的参数这么多 有可能有过拟合 或者Hessian矩阵可能求不出逆 总之和数据有关 结果一般不可能有Garch（1,1）那么好

看看

请问楼主找到方法了么？