请问连老师

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连老师，您好。看到一些文献，在使用pvar时，通过组内均值差分法来消除时间效果。请问连老师，组内均值差分法是基于什么原理。用stata怎么实现？

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关键词：连老师 Stata PVaR tata 差分法

就是采用每家公司各个年度上的数值减去这家公司的平均值。
即  x_new = x[it] - x[i]_mean

help xtdata。

arlionn 发表于 2013-7-9 16:15
就是采用每家公司各个年度上的数值减去这家公司的平均值。
即  x_new = x - x_mean

连老师，我还有三个问题。那要是用pvar2命令做面板var的话，程序里是不是已经将去除时间效应和个体效应的部分包含进去了，我就不需要再做helm和xtdata了，pvar是不是就没有包含这个过程啊。另外，如果我想做平稳性检验、和面板协整，我是应该对原数据做，还是对去除时间效应和个体效应的数据做。第三，pvar2蒙特卡洛模拟的次数怎么根据样本数确定。