楼主: qingyin1007
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[问答] 请教关于VAR模型的两个问题 [推广有奖]

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qingyin1007 在职认证  发表于 2013-7-7 17:12:58 |AI写论文

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请教：
1. VAR模型一定要求序列同阶单整么？

2. 做完VAR模型后，必须要做格兰杰因果检验么？如果格兰杰检验不能通过，是否需要修正VAR模型？

谢谢~


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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果 模型

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falelang 发表于2楼  查看完整内容

对的，需要同阶单整的，做完之后一般用格兰杰检验看统计意义上的因果关系，当然要是没有通过，后面也可以继续，但是解释起来可能就缺少相应的因果联系和理论意义了

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falelang 在职认证  发表于 2013-7-7 18:27:56
对的，需要同阶单整的，做完之后一般用格兰杰检验看统计意义上的因果关系，当然要是没有通过，后面也可以继续，但是解释起来可能就缺少相应的因果联系和理论意义了
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qingyin1007 在职认证  发表于 2013-7-7 20:30:38
falelang 发表于 2013-7-7 18:27
对的，需要同阶单整的，做完之后一般用格兰杰检验看统计意义上的因果关系，当然要是没有通过，后面也可以继 ...
好的，谢谢~
板凳
miaomomo 发表于 2013-7-8 11:34:05
必须得是单整的，不过好像一把是先做因果性检验，然后在做VAR
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