我想用Eviews7 软件的用广义矩阵(GMM)研究股票一天内的买卖差价(从8点,到下午4点半),每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票,21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著,我用了虚拟变量(Dummy Variables)。
输出的结果大致应该如下(这是前人的文献....括号里面是标准差,W为t 时间段的买卖差价)
可是 我不知道该怎么在eviews 7 的GMM 回归里面设置虚拟变量(Dummy Variables)来达到我想要的结果, 求高手详细指点!
我的界面在下面! (S01....为我的变量买卖差价, D01.....为我已经建立好的dummy variables)