用2008年初到2012年底券商的数据回归，CAPM中的α不等于0

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用2008年初到2012年底之间的券商的季度数据做回归分析，验证CAPM模型是否成立。其中设定了两个假设，一个是α=0，一个是β≠0，结果做了回归分析以后，发现α≠0。而且大部分都大于5。。。。。
这个要怎么解释？不懂啊！

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关键词：CAPM cap APM CAPM模型 回归分析 回归分析 而且 模型

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