楼主: yamyam0806
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[CFA] 学习MFE的一个问题,请帮助解答。 [推广有奖]

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yamyam0806 发表于 2013-7-12 19:24:34 |AI写论文

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大家好,本人在学习MFE的时候发现了一处ASM(第九版)与官方SAMPLE(question 22)不一致的地方,请大家来确认下哪一种是正确并适用与考试,个人是觉得第一种有道理,但官方解答让人摸不着头脑。其中dz~(t)为standard brownian motion in an imaginary risk-neutral world.  
ASM采用的版本: dz(t)=dz~(t)-(sharp ratio)dz(t)                                                                SAMPLE:dz(t)=dz~(t)+(sharp ratio)dz(t)


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关键词:MFE Brownian Standard question Neutral question standard sharp world

沙发
advk2507 发表于 2013-7-13 02:39:41
不会喔......等大神

藤椅
溪cxm 学生认证  发表于 2013-7-14 12:37:56
只要保证后面dz~(t)加上个正数 就是对的

板凳
onlygs 发表于 2013-7-14 13:25:35
look at asm errata, make sure it is not a type,

sample solution should be the right one.

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