楼主: py186
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[问答] ARMA建模质疑 [推广有奖]

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py186 发表于 2013-7-12 20:29:30 |AI写论文

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3年日数据,特征一下
1. 从scatterplot看季节特征比较明显,而ACF来看不明显
2. ACF 得出数据平稳,然后做白噪测试,过。
3. 建模,太过于屌丝,放弃。
4. 取对数, 季节性差分(12),得模型过残差白噪(p>0.05),Conditional Least Squares Estimation中t值大说明相关,p>0.001。 std error不是特别小
5.预测,30天还ok,长期目测就很屎.

问题:此种情况下如何能找到个牛的模型?
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关键词:ARMA ARM RMA conditional scatterplot error 模型 如何

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

单序列季节特征不是从scatter图形上看,应该是从时间序列图上看,如果变量存在季节特征,可以通过季节查分的方式减少这个趋势

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-4 15:16:08
单序列季节特征不是从scatter图形上看,应该是从时间序列图上看,如果变量存在季节特征,可以通过季节查分的方式减少这个趋势
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