3年日数据,特征一下
1. 从scatterplot看季节特征比较明显,而ACF来看不明显
2. ACF 得出数据平稳,然后做白噪测试,过。
3. 建模,太过于屌丝,放弃。
4. 取对数, 季节性差分(12),得模型过残差白噪(p>0.05),Conditional Least Squares Estimation中t值大说明相关,p>0.001。 std error不是特别小
5.预测,30天还ok,长期目测就很屎.
问题:此种情况下如何能找到个牛的模型?
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楼主: py186
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[问答] ARMA建模质疑 |
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