急，多变量不同阶单整怎样协整，怎样格兰杰

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格兰杰检验必须要求协整，但是我的变量压根就不是同阶的，怎么做协整，怎么格兰杰呢啊

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关键词：不同阶单整 同阶单整 格兰杰 多变量 不同阶 格兰杰

顶，帮忙顶啊

模型左右两边最高阶单整一致即可分析，能否有协整关系，要看检验结果了。

iloveyou21 发表于 2013-7-17 17:17
模型左右两边最高阶单整一致即可分析，能否有协整关系，要看检验结果了。

好的，谢谢啊，我试试，其实我的自变量中有个是平稳序列的啊

iloveyou21 发表于 2013-7-17 17:17
模型左右两边最高阶单整一致即可分析，能否有协整关系，要看检验结果了。

你好，请问你说的“模型左右两边最高阶单整一致即可以做协整分析”，这句话有没有具体的文献或者教材出处，谢谢

戈尔迪 发表于 2013-8-8 10:34
你好，请问你说的“模型左右两边最高阶单整一致即可以做协整分析”，这句话有没有具体的文献或者教材出处 ...

有。这句话我在一本教科书里见过。

Granger检验只要求平稳吧~~ 没有要求协整啊~

ajun98tz02 发表于 2013-8-9 10:39
有。这句话我在一本教科书里见过。

能不能帮忙回忆一下具体是哪本教材，我在实际计量分析的时候，模型左右两边最高阶都是I(1)，但是有一个主要解释变量是I(0)，跑回归发现R-squared高达0.99，根据经验来看这往往是cointegration出现问题，才会造成如此高的R-squared，所以我想找一下具体的理论依据，麻烦你指导一下，谢谢。

我刚才查了一下，有四本教材让同事借去了，剩下的五本中没有找到，抱歉！（你能不能试试通过一些技术手段，把变量变成同阶单整）因为，所有变量不同阶的我从来没尝试过！

戈尔迪 发表于 2013-8-10 09:52
能不能帮忙回忆一下具体是哪本教材，我在实际计量分析的时候，模型左右两边最高阶都是I(1)，但是有一个主 ...

请问这个问题您最终解决了吗？在下碰到了 若是解决了，还请指导，谢谢