讨论下浮动利率债券定价问题:

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第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得出“浮动利率债券的价格在付息日当天等于其面值”的结论呢？

第二个问题:固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金， 而看到互换那章时浮动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金， 这不是很费解吗


请解答下.谢谢

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关键词：浮动利率债券定价 浮动利率债券 浮动利率 固定利率 现金流 现金流 价值

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同求，我在准备期货投资分析考试时也遇到了这个问题，楼主问题提炼的很到位~

同问！好困惑！

有木有大神给解释一下，小白不能理解呀