请教关于ADF检验、协整检验、误差修正模型的问题

我也是对时间序列比较感兴趣的一名学生，只是自己的学习体会希望大家批评指正。

一、ADF检验中截距项、趋势项如何选择？滞后阶数如何选择？

宏观经济序列的时间趋势使得在做ADF检验是在不做差分时 需要截距项和趋势项，这样在做一阶、二阶差分后序列的ADF检验时 只包括截距项。至于滞后阶数的选择根据AIC原则，不过你会发现一般滞后阶数是2 但是你做ADF检验时 应该选择3阶 因为ADF检验的缺憾。
二、协整检验中截距项、趋势项如何选择？"exogenous series in VAR"后面的空如何填？“ intervals(pairs) in"如何选择阶数？

在做了ADF检验之后 咱们已经考虑了时间趋势 因此在协整检验时 一般就不选择趋势项了，至于截距项 的选择 最好不用 因为协整检验检验的长期的稳定关系，这样你就选择协整检验的第一个按扭就能完成协整检验 结果不知阁下是否能看明白吗？如果不怎么明白可以发我的邮箱 我再做解释。lxn_68@163.comexogenous series in VAR不需要处理的 系统默认的是 c

至于VAR最优滞后阶数的选择此软件有提供的检验方法，具体做法是在做了VAR（按下ctrl键点击序列选中你的变量 然后点击右键出现open  选择asVAR ）之后 再点击 View工具栏下的VAR structure 下的lag length criteta 选择最大的4 点击ok软件会自动告诉最优滞后阶数了 这样你就得重新回到VAR specification 界面 在lag intervals(pairs) in VAR 选择由软件告诉你的最优滞后阶数 不要删除1 因为是成对出现的 你只要把系统默认的2该为刚才的那个最优滞后阶数就行了

三、误差修正模型时，"lag internals"如何选择？"endogenous"如何填写？"exogenous"如何填写？

其实这三个步骤是时间序列建模中连贯的三步 在做了协整检验后 如果有协整关系才能做的 没协整只能差分做短期的因果检验 详细的解释如下：

如果是双变量的VAR系统，（i）如果序列是0阶单整的 即I(0) 则不用对序列差分，就用传统的granger检验方法；(ii)如果是二阶单整的则不能做误差修正模型 直接差分检验短期的granger因果检验，(iii)如果是一阶单整的即I(1)则 能做误差修正模型了。

如果是三变量的VAR系统，且所有变量是I(1) 则应区分有几个协整关系了 比较繁琐 你如果有兴趣的话就联系我 咱们算是相互学习了！

ls的回复很详尽，谢谢！

AIC判断的滞后期设置，滞后期数越大，其自变量个数越多，当自变量的个数的变动使AIC的值达到最小时，自变量个数为最佳个数，

唉，眼子问题。

软件上有，可以选，先把书看懂。

最大滞后。。。一般是11

同意楼上的观点，仅以计量为工具似乎不需要弄懂那么多计量理论，顶多知道其经济意义就可以了。实际上多数学者在计量的时候也没有严格按照计量教科书里所讲的那样去一一进行，大多是根据需要来取舍。

很好的一个帖子！！

请问您用的是什么书？张小峒的？？ 5# vivianhere

谢谢你耐心的讲解！谢谢！！ 11# lxn68