[问答] 如何判断时间序列趋势项和平稳性 [推广有奖]

11楼

微笑的面条 发表于 2021-9-1 17:37:28 来自手机

Underwoodlv 发表于 2018-7-21 11:06
这应该是有一个顺序问题，先检验带趋势项和截距项的，再检验只带截距项的。也就是图里先勾选 trend and ...

三个模型应该按照顺序检验，按照时间趋势项＋截距项-截距项-无趋势项和截距项的顺序。但是，如果三种模型都拒绝原假设，那么就要根据AIC、HC、SIC准则来判断，到底符合那种模型。一般认为三个准则中有两个最小，就选择对应的模型为最优模型

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