多重共线性与相关性检验

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小弟不才，有一事不明，在判断多重共线性的时候可以先通过相关矩阵来大体判断，然后再按照逐步回归来消除多重共线性，但是小弟在做逐步回归的时候发现并没有把两个相关性最大自的变量消除，依然在回归方程里，并且各项结果均通过检验，这是什么情况？

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关键词：多重共线性 相关性检验 多重共线 共线性 相关性 相关性

逐步回归看的是你所谓的两个变量与  y   的回归系数的显著性。单纯的matrix是初步判断自变量之间的相关性，此时并没有引入  y   。所以出现与预期不相符的原因就在于  y  是怎样的变化。

lxfkxkr 发表于 2013-7-25 15:26
逐步回归看的是你所谓的两个变量与  y   的回归系数的显著性。单纯的matrix是初步判断自变量之间的相关性， ...

那我按逐步回归的方法回归后实际上还存在多重共线性吗？

神探008 发表于 2013-7-25 15:38
那我按逐步回归的方法回归后实际上还存在多重共线性吗？

可以认为不存在了  多重共线性要满足检验不显著的条件，经过SR之后变量都显著了

lxfkxkr 发表于 2013-7-29 09:45
可以认为不存在了  多重共线性要满足检验不显著的条件，经过SR之后变量都显著了

谢谢