楼主: kkcsj555
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用GARCH（1,1）处理完对数收益率序列后，怎样判断残差是独立同分布的？？？ [推广有奖]

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kkcsj555 发表于 2013-7-28 18:29:01 |AI写论文
200论坛币
本人用GARCH（1,1）模型处理基金指数的日对数收益率序列，然后得到残差，想用极值理论EVT对残差进行拟合，可是要首先判断残差是否为独立同分布的，哪位大神推荐一下好方法，如何判断残差的独立同分布？？？急啊，，，论文改的头都大了。。。好心人帮帮忙吧。。。

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关键词：GARCH 对数收益率 收益率序列 ARCH RCH 收益率

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沙发
shenmeng124 发表于 2015-1-3 20:50:14
ARCH LM检验看存在相关性
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