寿险产品定价的问题

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定价模型中出现了一个奇怪的现象，希望在做产品定价岗的朋友们帮忙解释一下。
一款长期险，由于再保险公司给的疾病发生率在0-6岁给的特别高，导致整体现金流在0-6岁期间为负。 调高loading，margin和调整利率均无效。

有朋友遇到过这种现象么？

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关键词：loading margin 再保险公司 定价模型 保险公司 产品 寿险

帮顶

现金流~~可以考虑对死亡率和疾病发生率乘以一个选择因子~~

定价和利润测试发生率不一样？

playboy3cs 发表于 2013-7-31 23:31
定价和利润测试发生率不一样？

这次用的是一样的。

可能问题没有描述得太清楚，是因为再保发生率0-6岁给得就很高，在定价表里的CV那一栏出现了负数。在发生率上加上安全系数(margin)或者附加费用率（loading）提高了保费，但CV一栏仍然在0-6岁为负，其他为正。意味着如果0-6岁的儿童购买这款保险，前几年退保的时候无法返还现价。
找到解决办法就是在该发生率0-6岁的时候不乘以安全系数，然后在6岁之后乘以很高的安全系数。或者在该发生率0-6岁的时候乘以负的安全系数使该段发生率减小，然后在6岁之后乘以正的安全系数。达到发生率平滑的效果。。。
但是这样就扭曲了发生率，因为在一般长期险定价过程中很少出现分段附加不同安全系数的情况，所以想问问有经验的朋友有没有好的解决方法。

如果把附加费用率变成前小后大会不会有用？
不过这么设本身也不太合理。

CV实际是净保费法算的，跟准备金一个道理，因为均衡保费与自然保费的差异所造成。你的例子是因为CV前期的评估净保费超过自然费率才产生“保单年度末保单价值准备金”，进而算出负的CV，也就是说现金价值本来就应该是负的，客户退保是他赚了，严格点退保还应该让他交钱
要做正的话就把CV的评估净保费调整的大于自然发生率，可以在发生率加前小后大的margin，也可以在算GP_CV时加浅笑后打的loading，使得前期评估净保费>自然发生率,CV就是正的了，但不见得合理。

doggeng 发表于 2013-8-3 23:18
CV实际是净保费法算的，跟准备金一个道理，因为均衡保费与自然保费的差异所造成。你的例子是因为CV前期的评 ...

我擦 这么专业

我之前也遇到过一次这种情况，解决办法是：
1.楼主计算CV时用的纯保费是用什么利率计算的，是预定利率还是预定利率+2%？用预定利率+2%可以算出更低的纯保费，可以尽量使得CV为正。
2.我当时的做法是，为前几年设了一个CV占毛保费的比例，比如首年是20%，第二年是50%，只要别太高（防止代理人套利）就行，就是人为拍出来的，最后保监会也批了。