捉急求帮助！~估计系数的协方差矩阵

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如题，想知道估计系数的协方差矩阵是怎么求的。协方差矩阵不是要两个（及以上）随机变量之间做covariance么，对于回归方程中估计出的系数要怎么做？
我知道用EVIEWS做线性回归的之后，直接可以点VIEW-coefficient covariance。但是VAR模型里面没有这个选项...所以想知道线性回归中coefficient covariance怎么求的，可能的话大神直接告诉我VAR模型的coefficient covariance更好。
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关键词：协方差矩阵 协方差 求帮助 coefficient covariance 模型

补充一下，VAR里面有残差协方差矩阵（residual covariance matrix），对于联立方程也只能百度到残差协方差矩阵。是不是VAR、联立方程模型里的只能求残差协方差矩阵residual covariance matrix不能求系数协方差矩阵？