关于事件研究的统计结果描述

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本人在做一个event study的研究.研究的内容是并购对企业股价的影响.样本选取了55家美国上市公司.用excel分析出来的结果显示如下:


*其中数字0为事件日，即M&A发生的日期。

原假设为:there do not appear to be any significant abnormal retuns when there is a M&A occuring.
备选假设为：there does appear to be any significant abnormal retuns when there is a M&A occuring.

现在有几个疑问,
1、55个样本，自由度是否就为54？
2、如果自由度是54的话，对应95%置信水平的t分布表的值介于2.099~2.109之间，上述t统计的结果到底是显著还是不显著？抑或是只有部分显著。如果是显著的话是否就可以拒绝原假设了？
3、在回顾t分布的概念时，发现还有一个p值的概念。上表中的t-statistic是等同于p值吗？看了好几本参考书都解释得太拗口，期待坛友的通俗解释。

谢谢各位的关注和解答。

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关键词：事件研究 significant event study statistic abnormal 统计

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