自回归、LM检验、garch模型滞后期如何选择

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请问一下大家
  我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1)  x(-2)  x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？
然后就是要做LM检验   LM这里又有一个滞后期需要选择  那么这个滞后期选择应该是3吗？和之前的这个滞后期3，是一样吗？或者不一样，要另外逐一去尝试呢？
其次，我又继续做garch模型，那么garch的方程，是输入x c x(-1)  x(-2)  x(-3) 这个吗？这里一定要常数项c吗？我看高老师的书上没有写c
不知道我的这个分析流程有没有错误呢
谢谢大家的指教

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH lm检验 ARCH 回归分析 收益率 模型 如何

有人能回答一下吗，谢谢

有人知道吗

我也想知道

好像明白了。

......

楼主解决了吗 和你的问题一样