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[此贴子已经被作者于2007-11-1 8:40:45编辑过]
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博士生
范例取自Option Pricing Models and Volatility Using Excel VBA
Page-8 Newton-Raphson Method
f(x) = x^2-7*x+10
f'(x) = 2*x-7
R code:
fun<-function(x){x^2-7*x+10}
dfun<-function(x){2*x-7}
max.it <- 50
tol <- 0.00001
current.x = 1 #start value
for(i in 1:max.it)
{
x=current.x
current.x=x-fun(x)/dfun(x)
dff=current.x-x
if(abs(dff) < tol) break
#print(x)
}
x #x=2
谢谢了,楼上的大虾。由于我的东西远比您提供的公式麻烦,还有嵌套,所以如果解决不了还得向您请教,先谢过了 呵呵
本科生
我也想知道 cox 风险比例模型 用newton-raphson 那些软件可以搞定 我很弱智的 再次谢过了
初中生
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