[问答] eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计 [推广有奖]

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melody7963 发表于 2013-8-11 15:35:02 |AI写论文

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请问，eviews里面用GARCH（1,1）模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率（conditional variance）进行估计？在forecast里面只有对return进行估计的，有conditional variance的图但是我想找详细数据的那种。
另外，forecast对话框里的S.E.optional和GARCH（optional）具体含义是什么？该怎么填写？
谢谢！！！