楼主: melody7963
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[问答] eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计 [推广有奖]

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请问,eviews里面用GARCH(1,1)模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率(conditional variance)进行估计?在forecast里面只有对return进行估计的,有conditional variance的图但是我想找详细数据的那种。
另外,forecast对话框里的S.E.optional和GARCH(optional)具体含义是什么?该怎么填写?
谢谢!!!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS Eview Views return 对话框 模型 样本

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ermutuxia 发表于2楼  查看完整内容

garch就是预测的条件方法,另一个是预测的标准误。样本外预测需要扩大样本区间

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-4 15:34:49 |只看作者 |坛友微信交流群
garch就是预测的条件方法,另一个是预测的标准误。样本外预测需要扩大样本区间
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藤椅
Conch80 发表于 2019-4-5 20:57:54 |只看作者 |坛友微信交流群
请问楼主的问题解决了吗?我在做毕业论文,也遇到了这个问题。。。。

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