请问,eviews里面用GARCH(1,1)模型估算出来系数以后怎么样用one-step-ahead的方法对样本外的波动率(conditional variance)进行估计?在forecast里面只有对return进行估计的,有conditional variance的图但是我想找详细数据的那种。
另外,forecast对话框里的S.E.optional和GARCH(optional)具体含义是什么?该怎么填写?
谢谢!!!
楼主: melody7963
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[问答] eviews里面用GARCH模型估算出来系数以后怎么样对样本外波动率估计 |
大专生 0%
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