求助，看不懂xtabond2中robust的说明

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我用的面板数据，使用的xtabond2命令，并且每步后面都有加上twostep，回归结果还过得去。
但是如果在每步后面都加上robust之后，关注变量就不显著了。

我查了一下help xtabond2，上面是这么说的：
robust: For one-step estimation, robust specifies that the robust estimator of the covariance matrix of the parameter estimates be calculated.  The resulting standard error estimates are consistent in the presence of any pattern of heteroskedasticity and autocorrelation within panels.  In two-step estimation, the standard covariance matrix is already robust in theory--but typically yields standard errors that are downward biased.  twostep robust requests Windmeijer抯 finite-sample correction for the two-step covariance matrix.

1. 这是twostep不用robust的意思吗？
2. Windmeijer抯 finite-sample correction 是什么？

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关键词：XTABOND robust abond bust BUS presence standard matrix within error

“ In two-step estimation, the standard covariance matrix is already robust in theory--but typically yields standard errors that are downward biased. ”
这是说two-step估计中，其协方差矩阵只在理论上稳健，而实际上它的标准误有向下的偏误（即低估了）
“twostep robust requests Windmeijer抯 finite-sample correction for the two-step covariance matrix.”
twostep 的稳健要求对其协方差矩阵进行有限样本的修正

其实two step的估计结果显著是没有意义的，因为它本身是下偏的，所以要附加robust选项，如果这样不显著，说明模型或者数据不好。要不然你也可以直接用一阶段估计加robust选项