BEKK-GARCH检验波动溢出效应，有偿编程，求帮忙！！！

hyu9910 发表于 2017-6-2 01:06
没有碰到过你的问题哦。

我试过两种导入法，都可以的：

好的，谢谢谢谢，我昨天试了下，竟然神奇的可以导入了。

但是遇到了新问题想请教：
  我的结果中，非对角元素的统计结果A(1,2)A(2,1)B(1,2)B(2,1），对应的p值都大于0.1，,不显著。而我正是希望通过这四个元素判断市场间的波动溢出，但是不显著，这种情况应该怎么办呢？

再次感谢回复

金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:06
好的，谢谢谢谢，我昨天试了下，竟然神奇的可以导入了。

但是遇到了新问题想请教：

太细节的问题，牵涉到你的研究课题的很多内容的。 没法回答。

金融万有引力 发表于 2017-6-4 11:06
好的，谢谢谢谢，我昨天试了下，竟然神奇的可以导入了。

但是遇到了新问题想请教：

太细节的问题，牵涉到你的研究课题的很多内容的。 没法回答。

hyu9910 发表于 2017-6-4 11:17
太细节的问题，牵涉到你的研究课题的很多内容的。 没法回答。

好的呢，谢谢大神的帮助