garch-bekk模型估计结果的数据敏感性很强是怎么回事？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教网上熟悉garch-bekk的大神们：
       本人在对恒生综指、上证A指数与深圳A指构建三元的bekk模型后，经过BFGS算法估计出了参数值。但是当我将其中1784条数据中末尾的4条数据去除掉，bekk模型估计的结果就发生了巨变。不知网上可否有高人想告为什么回归结果对数据如此敏感？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 GARCH 模型估计 估计结果 敏感性 深圳 模型 三元 上证

，难道就没有一位高人愿意指点一下在下吗？毕业论文坎儿过不去啊