ADF检验的疑问。

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数据序列明显呈上升趋势，很显然是非平稳数据，结果ADF检验结果是平稳的。结果如下：
Null Hypothesis: ANHUISHENQING has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=5)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.460129  0.0201
Test critical values: 1% level  -3.788030
5% level  -3.012363
10% level  -2.646119
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(ANHUISHENQING)   
Method: Least Squares   
Date: 08/21/13   Time: 14:33   
Sample (adjusted): 1990 2010   
Included observations: 21 after adjustments   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
ANHUISHENQING(-1) -1.131224 0.326931 -3.460129 0.0035
D(ANHUISHENQING(-1)) 0.762713 0.626704 1.217024 0.2424
D(ANHUISHENQING(-2)) 8.647974 0.654354 13.21605 0.0000
D(ANHUISHENQING(-3)) -0.850214 1.766180 -0.481386 0.6372
D(ANHUISHENQING(-4)) 7.046567 1.870314 3.767584 0.0019
C -329.8894 396.8009 -0.831373 0.4188
   
R-squared 0.988804     Mean dependent var  2226.810
Adjusted R-squared 0.985072     S.D. dependent var  6707.156
S.E. of regression 819.4791     Akaike info criterion  16.49017
Sum squared resid 10073190     Schwarz criterion  16.78861
Log likelihood -167.1468     Hannan-Quinn criter.  16.55494
F-statistic 264.9545     Durbin-Watson stat  2.055793
Prob(F-statistic) 0.000000   
   
如何解释牙？还有，我用1985年-2010年的数据做的ADF检验，eVIews实际却是用1990-2010年数据，是软件自动筛检数据的吗？求高手释疑！！！

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关键词：ADF检验 ADF F检验 observations Adjustments critical values

滞后5期所以少了5年数据，趋势有确定趋势和随机趋势，前者去掉时间效应就会平稳，后者则是差分再检验，单位根检验理论上是大样本条件下的检验，小样本检验功效会减弱。如果实在不放心可以差分后再回归。

tlw1987 发表于 2013-8-21 14:56
滞后5期所以少了5年数据，趋势有确定趋势和随机趋势，前者去掉时间效应就会平稳，后者则是差分再检验，单位 ...

受教了，谢谢大侠！

造成ADF检验偏差一般要考虑两个因素。第一，滞后阶数选择不当，需要根据序贯t检验选择合适的滞后阶数。第二，如果观察到有趋势项，需要在eviews中检验中选择trend and intercept。

cqsuper 发表于 2013-8-21 19:24
造成ADF检验偏差一般要考虑两个因素。第一，滞后阶数选择不当，需要根据序贯t检验选择合适的滞后阶数。第二 ...

thanks

tlw1987 发表于 2013-8-21 14:56
滞后5期所以少了5年数据，趋势有确定趋势和随机趋势，前者去掉时间效应就会平稳，后者则是差分再检验，单位 ...

您好，我做eviews的单位根检验，设置了三个自变量，但是自变量有一个是二阶差分才能平稳，还有两个是一阶差分平稳，该怎么办呢，非常着急，您能不能帮帮我。谢谢了。

一枝如画 发表于 2013-8-22 17:06
您好，我做eviews的单位根检验，设置了三个自变量，但是自变量有一个是二阶差分才能平稳，还有两个是一阶 ...

我也有此疑问牙，等待大侠释疑中。。。。。。。。

正好也是我写论文需要的知识点 持续关注

一枝如画 发表于 2013-8-22 17:06
您好，我做eviews的单位根检验，设置了三个自变量，但是自变量有一个是二阶差分才能平稳，还有两个是一阶 ...

cqsuper已经提到了做单位根的注意事项，你可以尝试下，一般来说非非平稳序列要同阶单整，但我看过直接差分做分析的，还有看过不同方法处理平稳后做分析的（伯南克的FAVAR貌似就这么弄的），还有Toda-yamata方法也可以作分析。

qinleilei_2002 发表于 2013-8-22 17:26
我也有此疑问牙，等待大侠释疑中。。。。。。。。

不知道你想问什么，既然你的模型有多个变量，都能差分平稳，并且没有出现I(0),那么做ADL，ARMAX,ECM,VAR,VECM，这五种理论上都可以，只不过对数据的处理各有要求，至于能做哪个模型，要做了看检验才知道。