关于VAR及协整检验的几个小问题

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最近因为课题需要，在自学VAR模型及其他相关知识，对于一个完全没有计量经济学基础的人来说真的有点摸不着头脑啊，只好在这里求助一下各位大侠，希望能得到热心帮助，不胜感激！我的问题如下：

1.对于三组两两之间的散点图显示非线性的时间序列来说可以做VAR模型和协整检验吗？
2.是否可以根据Johansen协整检验中得到的各变量前面的系数来直接判断变量之间影响的方向和作用大小呢？
3.三个变量中，被解释变量和一个解释变量为一阶单整，另一个解释变量为二阶单整，这样还可以做协整检验吗？
4.我的时间跨度只有21年，在建立VAR模型中选择滞后阶数时，最大选择了4，出来的结果中5个指标不一致，应该以哪个为准呢？还是以多数为准？假设得到滞后阶数为4，但是以这个再建立VAR模型时又是不平稳的，这样的问题应该怎么处理呢？
5.还有就是，假设我在VAR中选择了滞后阶数为2，那么在做Johansen协整时，在lag intervals那里就应该写“1 1”吗？
6.倒数第二个问题就是，需不需要在模型中加入其他控制变量，就是可能也会影响到被解释变量的其他因素（混杂因素的控制）？
7.最后一个问题，我想达到的目的是看两个解释变量对被解释变量的作用，如果上述方法不能得到较好的结果的话，从计量经济学的角度还有没有其他更好的方法呢？或者直接用其他统计学方法？

以上就是我的问题，急切盼望能得到答复，谢谢大家啦！

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关键词：协整检验 VaR 小问题 johansen协整检验 johansen协整 var 协整 Eviews 时间序列

同样对上述问题感兴趣，等待大侠出现中。。。。。。。

没有人回复吗，好伤心，请各位大神路过留个脚印吧。

本人认为对非线性的时间序列可以做单位根检验和协整检验。

leidenuniv 发表于 2013-8-23 22:41
本人认为对非线性的时间序列可以做单位根检验和协整检验。

恩，好的，谢谢您，那请问对其他问题您还有什么高见吗？最近要赶着写文章，真的比较急

沙小么 发表于 2013-8-24 10:33
恩，好的，谢谢您，那请问对其他问题您还有什么高见吗？最近要赶着写文章，真的比较急

单位根检验若通过了，是可以继续做协整检验的，得到的协整方程系数是标准化后的系数。