state space representation 有关innovation方差问题

cheetahyk 发表于 2013-8-25 17:12
我想起了h-p filter，yt=gt+ct,  Sy、Sg、Sc分别是他们的谱，Gg、Gc分别是Sg、Sc的gain，因为Gg+Gc=1，这 ...

你的理解是对的。我的理解是方差之和相等，标准差之和近似相等。

lustboy 发表于 2013-8-25 20:18
你的理解是对的。我的理解是方差之和相等，标准差之和近似相等。

但是标准差和方差一般情况下不可能同时相等啊，糊涂了，先看后面的了，谢谢解答，非常感谢

roughly 2，差不多相等就行了。