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请问如何得到正态分布，以及为何独立？ 谢谢大家了
                                       
                               
                       
               

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关键词：随机积分 正态分布 随机积分

vt is known so that this integral can be viewed as a summation of sqrt(vt)dWt, since sqrt(vt)dWt is normal, the summation of normal is also normal.

the increment of brownian motion are independent, so that 0 to t1 and t1 to t2 are independent since they are not overlapped.

best,

Chemist_MZ 发表于 2013-8-25 22:30
vt is known so that this integral can be viewed as a summation of sqrt(vt)dWt, since sqrt(vt)dWt is  ...

十分感谢，您说的我应该懂了。  但原文对独立性的解释我还是不懂。。