方差分解可以在ECM下进行吗？

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我知道方差分解可以在VAR下进行 那ECM下可以吗？
协整是估计长期关系的 ECM是短期的
我的变量有5个 那用ECM的话 是不是得到的短期波动影响 不能具体到某一个变量？
为了知道 究竟是哪一个变量引起较大的变化 我该做什么模型？
谢谢

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关键词：方差分解 ecm 该做什么 做什么 VaR 做什么 模型 影响

想知道在多个变量中 是哪一个自变量会引起因变量的较大变化 该用什么模型呢？

求解 很着急=。=

liuxc89 发表于 2013-8-27 04:54
想知道在多个变量中 是哪一个自变量会引起因变量的较大变化 该用什么模型呢？

难道直接把系数乘开就好了？