楼主: duxiaoxi1990
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[学术资料] 资产价格符合复合泊松的期权定价问题 [推广有奖]

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duxiaoxi1990 发表于 2013-8-27 15:40:02 |AI写论文

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若一期权的标的股票价格到期日为S（t)，考虑股票价格出现跳跃的情况，N(t)代表跳跃的次数符合泊松过程，y代表每次跳跃的幅度。总之股票价格是一个连续的几何扩散过程和一个离散的复合泊松过程的综合。怎样求期权价格c（S，t）呢？
哪位大神可以指点下，谢谢。
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关键词：复合泊松 资产价格 期权定价 股票价格 泊松过程 股票价格

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2013-8-27 16:58:55
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weilinhy 发表于 2013-8-28 08:30:59
agree
As we all know, fBm cannot be used in finance, because it produces arbitrage.Therefore, fBm in finance is forb

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