求助一道资产分配题

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诸位大神，在下目前在自学dynamic portfolio相关知识。遇到如下一道题。本来觉得应该不难，但是看到那个提示我又犹豫了。哪位大神帮我解解惑。如果能附上详细思路，在下感激不尽。拜谢！

U have $5 million to invest in two stocks A&B, with muA=0.10, muB=0.15, sigmaA=0.1,sigmaB=0.2, assume zero interest rate, independent stocks.
(a) How to maximize return of portfolio (in $)
(b) How to minimize the risk
(c) How to maximize the sharpe ratio?
(hint: ignore the difference between normal and log-normal)

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关键词：Independent difference Portfolio Dependent Portfoli difference interest dynamic between stocks

看看

按照最简单的公式求优化即可。
那个提示是不让你想复杂了，如果考虑的话returnA = muA + 0.5*(sigmaA)^2 。

maxwang1990 发表于 2013-8-28 01:29
按照最简单的公式求优化即可。
那个提示是不让你想复杂了，如果考虑的话returnA = muA + 0.5*(sigmaA)^2 。 ...

有理有理！谢谢啦！