有关欧式看涨期权的计算问题

假设你在股票价格为49$时，卖掉无息的100,000欧式看涨期权（20周到期，或者是0.3846年），看涨期权的执行价格为50$，无风险利率为5%，股票价格的波动为每年20%，那么对于风险管理，你的观点是什么？讨论裸期权策略下的套期保值影响，包括定位策略、停损策略及Delta 策略。有木有人可以给个思路呀··

先用树型图计算，自然出结果。

Jessymannheim 发表于 2013-8-29 14:45
先用树型图计算，自然出结果。

给个详细解决办法呗？