真正的大神来解决下啊，涉及代码，关于GARCH，t分布，如何选择自由度的问题

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我在做一个t分布下的rolling GARCH模型，来计算VaR
因此需要自由度来查t分布表来确定分位数
再用标准差，分位数来计算VaR
问题来了，rolling GARCH产生了1000个GARCH equation，每个equation都一个自由度
所以我写了这个代码来创建一个序列dof， 收集每个GARCH equation的自由度（j从1到1000）
series dof=eq_{!j}.@df
再用
quan=@tdist（0.01,dof）
计算出1000个GARCH equation对应的1000个分位数

最后计算VaR

但是问题我卡在了series dof=eq_{!j}.@df这步上
dof里面全是995，而实际的自由度明显不是这个
是不是这个代码有问题？
求大神帮忙啊

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关键词：GARCH ARCH 真正的 自由度 t分布 equation 自由度 标准差 如何 模型

额。。这问题没人知道吗

你做出来了吗