哪位能给出国债期货转换因子的推导公式

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　　5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下：

　　一、转换因子

　　转换因子计算公式如下：

　　　　

　　其中，r：5年期国债期货合约票面利率3%；

　　　　　x：交割月到下一付息月的月份数；

　　　　　n：剩余付息次数；

　　　　　c：可交割国债的票面利率；

　　　　　f：可交割国债每年的付息次数。

　　计算结果四舍五入至小数点后4位。

　　二、应计利息

　　应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”，每100元可交割国债的应计利息计算公式如下：

　　 　

　　计算结果四舍五入至小数点后7位。

　　特此通知。

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关键词：国债期货 应计利息 计算公式 票面利率 四舍五入 小数点 会员

其实就是将可交割国债按照利率r折现至交割月的价格

好人！ 怎么给你加分呢？

nksl 发表于 2013-9-5 21:22
其实就是将可交割国债按照利率r折现至交割月的价格

能否把这个推导过程发给我一份，QQ一份

nksl 发表于 2013-9-5 21:22
其实就是将可交割国债按照利率r折现至交割月的价格

请问具体贴现到哪一天呢？标准券是贴现到交割月的第一天，理论上的算转换因子也应该贴现到交割月的第一天吧？但是从这个公式来看貌似不是算的贴现到第一天。还请大神解释哈，谢谢了

lihu007007007 发表于 2013-9-8 10:31
能否把这个推导过程发给我一份，QQ一份

可否把推导过程帮忙发一份呢？谢谢

霸气霸气！！！！

怎么看不到图片。。。。。

nksl 发表于 2013-9-4 06:54
其实就是将可交割国债按照利率r折现至交割月的价格

请问大神可不可以再把推导过程详细一些，上图的式子与这个公式还有些距离，我推了半天推不出来？

金融学爱好者 发表于 2015-7-12 15:25
请问具体贴现到哪一天呢？标准券是贴现到交割月的第一天，理论上的算转换因子也应该贴现到交割月的第一天 ...

贴现到交割日