[求助]关于风险模拟(随机过程)

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我现有资金200，每次交易都投入50，收益率服从（0.8，8）的正态分布；

连续交易200次有多大的可能性会亏掉150呢？主要是怎么计算呢？因为收益率的正态分布的参数只是一个假设值。

[此贴子已经被作者于2007-11-9 17:04:15编辑过]

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关键词：随机过程 正态分布 收益率 可能性 求助 风险 模拟 随机过程

假设我现有的数据是200次交易，即为随机过程的一个序列，收益率基本符合一个正态分布，那么是不是假设每次交易的r(t)收益率就服从正态分布呢？

[此贴子已经被作者于2007-11-9 17:12:21编辑过]

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