请问stata如何比较模型拟合效果

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我现在用stata做回归，X和Y，一次和二次的拟合都效果都很好，一次的调整R平方为0.2487，二次拟合的调整R平方为0.2493，二次的增加了，是不是说明二次的拟合更为合适，有没有什么命令可以测试，谢谢指教。

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关键词：Stata 模型拟合 tata R平方 有没有 模型 如何

从R平方的结果来看，是第二次比较好些。你的结果里面有没有likelyhood的值，如果有的话，选择值较大的那个模型。

调整R平方为0.2493有点低啊，一般0.8以上的才能证明你的模型是非常贴合的

臻小言 发表于 2013-9-5 11:36
调整R平方为0.2493有点低啊，一般0.8以上的才能证明你的模型是非常贴合的

这个，你外行了，或者我们学科不同。

wsyuanan 发表于 2013-9-5 11:34
从R平方的结果来看，是第二次比较好些。你的结果里面有没有likelyhood的值，如果有的话，选择值较大的那个模 ...

没有，STATA回归就报告这个和MSE，但两个别也不大？

andybee 发表于 2013-9-5 12:35
这个，你外行了，或者我们学科不同。

经济类的，不上0.8模型建立问题就大了

臻小言 发表于 2013-9-5 12:54
经济类的，不上0.8模型建立问题就大了

嗯，那可能，我们是管理的，基本不看这个值。

andybee 发表于 2013-9-5 12:39
没有，STATA回归就报告这个和MSE，但两个别也不大？

那你就根据R平法选择第二个吧，到时候说明一下就好了。

臻小言 发表于 2013-9-5 12:54
经济类的，不上0.8模型建立问题就大了

同学，恕我直言，你的计量还处于起步阶段...你如果看看顶级经济学期刊，尤其是国外的，就应该会发现R2能超过0.2就不错了，R2如果能达到0.8估计审稿人都会质疑你的数据！

臻小言 发表于 2013-9-5 12:54
经济类的，不上0.8模型建立问题就大了

同学，恕我直言，你的计量还处于起步阶段...你如果看看顶级经济学期刊，尤其是国外的，就应该会发现R2能超过0.2就不错了，R2如果能达到0.8估计审稿人都会质疑你的数据！