[问答] 有关SVAR模型长期约束的设置 [推广有奖]

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thinkmore 发表于 2013-9-5 21:13:40 |AI写论文

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在简单VAR模型的基础上进行SVAR分析时，长期约束该怎么设置啊，求高手指点
我这个模型就只有两个变量GDP和CPI，依据的Blanchard的那个方法识别供给冲击和需求冲击。看着别人是这么做的，本人对这个还没怎么搞明白，为啥这个方法就能识别出供给冲击和需求冲击，在长期约束设置那里就卡住了，求指点

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关键词：VAR模型长期约束 SVAR AR模型 SVA 模型

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-12 10:35:07

引用https://bbs.pinggu.org/thread-889615-1-1.html中acehehe的回复：

eviews 中可以解决 svar A e = B u  先自己设定 a b 两个向量按照你自己的情况  比方说 3个变量  A 向量为对角向量设定为上三角  或下三角 1 0 0
                                          na 1 0
                                          na na 1
B向量为单位向量 1 0 0
                        0 1 0
                        0 0 1 eviews 中就可求出  na 值