用ADF检验后发现有单位根二阶差分后数据依然不平稳？

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用ADF检验后发现有单位根二阶差分后数据依然不平稳，然后是不是就可以把不平稳的数据剔除。用平稳后的数据建立VAR模型了。还是说，数据有问题或者ADF检验步骤有错

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关键词：ADF检验 二阶差分 ADF F检验 VAR模型 模型

对不平稳的数据序列取对数，检验新的数据序列是否平稳。

wsyuanan 发表于 2013-9-6 00:02
对不平稳的数据序列取对数，检验新的数据序列是否平稳。

数据是时间序列，对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF（Eviews）选择的是trend and intercept。lag maximum lags=7.数据二阶差分2nd difference后依然有变量不平稳

我觉得已经经过这样的处理，应该可以用现有的数据了，略有不平稳可以忽略掉

追风的猫 发表于 2013-9-6 00:38
数据是时间序列，对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF（Eviews）选择的是trend and intercept。lag ...

你是说对数的二阶都不平稳啊？很少出现这种情况。如果数据很重要，你可以看看其他文献，有没有别的处理方式，如果可有可无的数据，可以排除。

追风的猫 发表于 2013-9-6 00:38
数据是时间序列，对数据进行log以后。进行的单位根检验。ADF（Eviews）选择的是trend and intercept。lag ...

你是说对数的二阶都不平稳啊？很少出现这种情况。如果数据很重要，你可以看看其他文献，有没有别的处理方式，如果可有可无的数据，可以排除。

wsyuanan 发表于 2013-9-6 11:22
你是说对数的二阶都不平稳啊？很少出现这种情况。如果数据很重要，你可以看看其他文献，有没有别的处理方 ...

搞定了，先观察了取对数的解释变量的图形走势，然后对其取一介差分选择intercept and trend并且maximum lags=7. 然后再观察一介差分后的解释变量图形走势，然后对其取二阶差分选择了none并且maximum lags=7最后数据平稳！这时建立VAR模型，问题：解释变量取什么？ 是一介差分的解释变量还是二阶差分的解释变量还是取Log的解释变量。问题二lgs的选择如何判断？因为在Eviews里lags的选择得先建立VAR模型然后选择lags of critera才能通过AIC，SIC判断最佳的滞后期。但是不是应该在建立模型前就判断吗？

追风的猫 发表于 2013-9-6 18:30
搞定了，先观察了取对数的解释变量的图形走势，然后对其取一介差分选择intercept and trend并且maximum l ...

一，哪个平稳取哪个；二，在平稳性检验的时候，会给出最优滞后期数，你不是也看到了吗？

wsyuanan 发表于 2013-9-6 18:36
一，哪个平稳取哪个；二，在平稳性检验的时候，会给出最优滞后期数，你不是也看到了吗？

问题一：平稳性检验的时候，每个自变量的最优滞后期数不同的，所以无法判断的啊。
问题二：有种观点是对原始做一介差分， 然后对做一介差分后的数据取自然对数。这个观点把我搞糊度了！我是先对原始数据取自然对数，然后对log的原始数据进行的一介差分和二阶差分。想问你觉得我的这个做法可以吗？

一、你从最长的开始做；二，该方法你可以用。