stata去时间趋势的命令？

xingxf 发表于 2013-9-7 23:42
你说的是detrend，具体做法很简单，第一步以你的dependent variable对时间变量t进行回归，第二步predict这个 ...

请问 在非平衡面板数据中，被解释变量存在趋势，如何去除趋势回归呢？谢谢~~~

学习学习

学习，谢谢！

有option可以解决吧啊

xingxf 发表于 2013-9-13 01:11
看来是你理解emilychou同学，我被她一开始说的dummy和trend=_n误导了,我没明白它是对_n进行回归得到残差。 ...

请问，如果是面板数据去时间趋势，也是用你提到的reg y t 简单回归么？还是用xtreg y t呢？

说得好

xjtuluo 发表于 2013-9-12 20:41
多谢Xingxf，学到一招久违了的去时间效应处理方法，早两年自个想了很久也没开窍

你好，看了楼上的回复，我还不不太清楚是什么意思。请问对于固定效应模型，如何加时间趋势变量？怎么写stata代码？

蓝色 发表于 2013-9-13 00:08
讲那么多不如找个例子试试就知道结果了。

上面的例子可以看出

你好，请问固定效应模型中加入时间趋势变量这个做法可行吗？即生成新变量t=（Time-T0）T0是起始年份，将新变量作为解释变量，列入模型中。如：xtreg lny  lnx lnt,fe r

灯语_sunshine 发表于 2017-3-8 23:13
你好，请问固定效应模型中加入时间趋势变量这个做法可行吗？即生成新变量t=（Time-T0）T0是起始年份，将新 ...

同问，我这样做了以后，另外一个自变量的系数与预测的符号相反了，不知道这是怎么回事。

xingxf 发表于 2013-9-7 23:42
你说的是detrend，具体做法很简单，第一步以你的dependent variable对时间变量t进行回归，第二步predict这个 ...

问一下，如果是行业固定效应*t可不可以也用你说的做法呀