回归不显著时

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和各位交流下，当回归结果发现不显著时，大家用不用那些所谓的回归诊断技术。适用性到底有多大？

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关键词：回归诊断 回归结果 适用性 技术

如果系数检验不好 那么看看变量之间的共线性怎样，异方差情况怎样，是否有自相关。

胖胖小龟宝 发表于 2015-1-28 12:03
如果系数检验不好 那么看看变量之间的共线性怎样，异方差情况怎样，是否有自相关。

共线性一般好办，异方差和自相关，我也就在stata回归时加稳健性命令。
有时还是不显著，或者符合问题，除了对异常值的处理外，高手还有哪些办法，谢谢。

xq1457 发表于 2015-1-28 12:17
共线性一般好办，异方差和自相关，我也就在stata回归时加稳健性命令。
有时还是不显著，或者符合问题，除 ...

异方差可以考虑WLS

对于时间序列数据自相关可能性大一些，截面数据而言异方差性更有可能。适用性吗取决于自相关、异方差等问题的严重程度，越严重， 那么改进后的估计量当然就会表现出比较好的效果。

xq1457 发表于 2015-1-28 12:17
共线性一般好办，异方差和自相关，我也就在stata回归时加稳健性命令。
有时还是不显著，或者符合问题，除 ...

FLS方法。