楼主: jimodengdai
1350 1

[CFA] 关于Clayton copulas的问题,寻求高手帮忙。。。 [推广有奖]

  • 1关注
  • 2粉丝

大专生

71%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
34003 个
通用积分
1.1700
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
6 点
经验
4653 点
帖子
27
精华
0
在线时间
83 小时
注册时间
2008-6-8
最后登录
2024-5-5

相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
[img]file:///C:\Users\joseph\AppData\Roaming\Tencent\Users\168350646\QQ\WinTemp\RichOle\$21LD63S4ZQ)4K5H(4[_V_5.jpg[/img] 1.jpg 题目是这样的,并告诉我们说loss 是exponential
distributions 现在我通过R,已经算出了Clayton copulas 和exponential distribution的parameter,这应该也意味我已经知道了joint distribution,现在让我困惑的是对于capital怎么处理,数据并没有给capital,只是给了VaR,现在我该如何做,请高手帮忙

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:Clayton copulas Layton Copula opula capital 如何

沙发
brrda 发表于 2013-9-29 09:51:05 |只看作者 |坛友微信交流群
既然你已经知道损失的联合分布了,计算它的99.5%分位点就是资本要求

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-6-17 17:53