关于银行风险加权资产（RWA）的一些问题

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初次接触银行内部评级法（IRB），很多概念上有混淆，在此请教各位高手：（1）风险加权资产（risk-weightedassets，简称RWA）是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。
我的困惑是：RWA本质上是用来计量银行自身的风险敞口么？这个RWA的数值是越大越好么？应该怎么样去理解，或者换个问法，为什么要算RWA？


（2）RWA在初级法中的计算公式如下：

RWA = K×12.5×EAD，其中K为资本要求；K*12.5称为风险权重，EAD为违约风险暴露；违约暴露（EAD）=授信余额+未提用额×信用转换系数

我的疑惑：EAD是针对单笔授信业务计算还是说针对单一客户（债务人），它与平常我们说的授信敞口或者风险敞口是一个概念么？另外，在上面的公式中，如果RWA是衡量整个银行层面的风险，那么EAD也应该是一个“违约风险暴露总量”的概念（不知这个理解是否准确），这个汇总的方式是简单加总么？

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关键词：风险加权资产 银行风险 RWA weighted 违约风险暴露 违约风险

没有人回答么？我对RWA的理解是，它是银行可以用来抵御风险的资产，不知道我这个理解对不对，请大家知道的帮下忙吧，谢谢！

我的理解是RWA是风险加权资产，是银行为了应对违约风险暴露的而应该准备的资产值大小。RWA=EAD*权重。有些风险资产权重高，则对应RWA就大，有些风险资产权重低，对应的RWA就小。

EAD在实施时，一般采用月末本金余额+积欠利息；循环类贷款，一般采用月末本金余额+积欠利息+（授信额-本金余额）*CCF；另，EAD一般针对单笔授信业务；