变系数回归

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  各位前辈好！计量经济学我是自学的，对稍复杂的问题就不懂了，现有一问题特别困惑，想得到前辈们的帮助：

   在一个时间序列数据回归模型中，有一个待估系数αt，而αt的变化规律是：αt=(1+β)αt-1，

回归时，需要估计两个系数α1及β，这是什么回归？能行吗？
      非常感谢您的解答！

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关键词：变系数 时间序列数据 计量经济学 SOSO 回归模型 经济学 模型

您说的应该是状态空间模型吧？ State Space