纽约七情景测试

了解下

谢谢版主！

非寿险公司还是DFA模型更靠谱一些，一般是用随机利率模型（CIR之类），结合其他各种风险因素一起做随机模拟。

学习了

在做行研，但是，之前也学习的是精算，但是越研究，感觉越加的不理解保险公司，资产和负债的匹配怎么去评价，是我现在最大的疑问？什么样子是好的匹配。。。

学习

国内也有类似的对利率的测试，年度精算报告中GPV的敏感性测试就有类似的在不同利率情景下准备金充足性的检测。