求助！关于stata中JB统计量检验的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我准备做A、B、H股之间相关关系，很多论文中在描述性统计中给出了JB的值，可是书上看到求JB的命令是varnorm,jbera，这就是要放在var模型中求。而我的文章中将数据分为沪市AB股与H股以及深市AB股与H股两个模型来做，这样在var中求出的JB值H股有两个不同的值，那其他文章中描述性统计部分只有一个值又是怎么弄的啊？求哪位大神解答下，谢谢啦

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata tata 统计量 描述性统计 VAR模型 统计

个人觉得，你既然要用两个模型，那就计算两个JB统计量，分别列出来啊。

wsyuanan 发表于 2013-9-17 15:53
个人觉得，你既然要用两个模型，那就计算两个JB统计量，分别列出来啊。

两个都是var的，只是将沪市、深市分开了，那描述性统计部分不是只是对序列进行检验，还没有做模型了么，是不是JB统计量只能在var模型中求啊。我看到一篇文章也是将沪市、深市分开的，但是他的描述性统计部分的H股的JB就是一个啊，不知道是怎么弄的

doudoukarla 发表于 2013-9-17 16:00
两个都是var的，只是将沪市、深市分开了，那描述性统计部分不是只是对序列进行检验，还没有做模型了么，是 ...

他放在一起是什么原因？文中有没有解释。JB统计量不是只能在VAR中求，还可以用于其他。那你分开用两个模型，当然最好是分开序列说明比较清楚，但也要看你的样本量是否足够。

wsyuanan 发表于 2013-9-17 16:13
他放在一起是什么原因？文中有没有解释。JB统计量不是只能在VAR中求，还可以用于其他。那你分开用两个模型 ...

那如果光对各收益率序列进行描述性统计，检验每个收益率序列的正态性，不放在模型里呢？命令是什么啊？谢谢啦